John W Henry Moving Durchschnitte

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Der Median ist zum Beispiel ein robuster Maßstab für die zentrale Tendenz, während der Mittelwert (Durchschnitt) nicht gilt (dieser ist viel empfindlicher gegenüber Ausreißern). Robustheit im Handel ist ein haltbares Tier zu zähmen und zu verstehen. Je mehr 8220robust8221 die Forschung und Entwicklung Prozess, desto besser (gelesen: robust) die Ergebnisse sollten, rechts In diesem Sinne habe ich beschlossen, robuste 8220tools8221 innerhalb der eigentlichen mechanischen Handelsstrategie selbst zu testen. Der gleitende Durchschnittindikator ist im Handel so allgegenwärtig, daß die meisten Leute (ich eingeschlossen) es ohne zweite Gedanken verwenden. Sein Vermächtnis stammt vermutlich aus der Ära des teuren und komplizierten Rechnens (es ist relativ preiswert zu berechnen), deshalb wollte ich seine Hegemonie 8211 wieder aufsuchen und ihm einen Durchlauf für sein Geld geben: indem er es gegen einen bewegenden Medianindikator (auf der Grundlage Von besserer statistischer Robustheit für letztere). Könnte es sein, dass ein bewegter Median tatsächlich ein besserer Indikator ist als der gleitende Durchschnitt8230 Das Experiment Um herauszufinden, verwendete ich eine einfache und einfache mechanische Handelsstrategie: den Moving Average Crossover. Diese Trading-Systeme ist immer auf dem Markt, kauft, wenn die schnell bewegenden Durchschnitt kreuzt über den langsamen gleitenden Durchschnitt und verkauft kurz, wenn die schnellen durchschnittlichen Kreuze unter dem langsamen Durchschnitt. Das zweite System wäre ein Moving Median Crossover. Sie haben es erraten: das gleiche System, aber ersetzt den Durchschnitt durch den Median. Die getesteten Märkte waren eine zufällige Sammlung von 17 Futures-Tagespreisen (proportional rückbereinigte Verträge) 8211 alle gehen zurück, soweit CSI Geschichte geht (19208217s für Weizen): Orange Juice-Frozen-NYCE (FloorElectronic kombiniert) Das Geldmanagement für beide Systemen ist es, jedes Instrument in einem separaten unabhängigen Unterkonto zu handeln, das vollständig finanziert wird (dh keine Hebelwirkung verwendet), wobei der Gewinn wieder investiert wird. Alle Provisionen oder Rutschungen werden ignoriert. Das Hauptinteresse des Experiments ist die Robustheit jedes Indikators. Zur Quantifizierung wird jedes System über 9 Kombinationen von Parametern für das Goldene Kreuz durchgeführt (schnelle Indikatorwerte: 45, 50 und 55 Tage langsame Indikatorwerte: 180, 200 und 220 Tage). Ein Maß für die Robustheit des Indikators ist die Einheitlichkeit der Ergebnisse über die 9 Kombinationen. Die Ergebnisse Im Folgenden werden die Gesamtertrag für beide Systeme über jeden Parametersatz dargestellt: Die Berechnung bestätigt die Unterleistung des Moving Median Crossover-Systems. Was ist mit Robustheit, die Sie fragen Nun, die Moving Median noch immer schlechter als die Moving Average auf beiden Maßnahmen der Einheitlichkeit / Dispergierung: die Standard-Variationskoeffizient (0,64 v 0,68) und seine alternative Cousin auf Median und Median Absolute Deviation (0,36 v 0,45 ): Das Moving Average System erzeugt gleichmäßigere (robuste) Ergebnisse Im Folgenden ist auch ein Histogramm aller 288 Einzelrenditen (pro Markt pro Parameterkombination, zB Wheat 180/45, Wheat 200/50, Silver 200/50, etc.) dargestellt: Auf der linken Seite ist eindeutig mehr blaue Präsenz und auf der rechten Seite mehr rote LED8230 Eine potenzielle Erklärung Bei der Verwendung einiger induktiver Logik (Warnung: dies könnte gefährlich sein, wenn es um Daten aus Extremistan geht), fing ich an, die Charts zu ballen Auf der Suche nach einigen Anhaltspunkten, warum der Median unterdurchschnittlich ist. Unten ist ein Beispiel für das, was ich gefunden habe: Crossovers für Cocoa 2004-2010 Die obige Tabelle zeigt nur Moving Averages und Moving Medians (die Preise wurden entfernt, um das Bild klarer zu machen). Durchschnitt und Median scheinen eng aufeinander zu folgen, sowohl auf langsamen als auch auf schnellen Seiten. Tatsächlich findet der Großteil der Geschäfte in etwa der gleichen Zeit statt (d. h. beide erkennen große Trends ziemlich ähnlich). Allerdings, wenn wir in den rot-Kreis verklemmt Bereich vergrößern: Zoomed-in Teil der Kakaotabelle Wir können sehen, dass die Median Crossover-System erzeugt mehr Signale als die Moving Average (9 V 5). Trend folgende Systeme notorisch machen große Geld in großen Zügen, aber verlieren Geld in trendlosen, Bereich-gebundenen Märkten 8211 wie die, die gezoomt wird. Wenn das Moving Median Crossover-System in diesen Märkten mehr aktiv ist, wird es mehr verlierende Trades generieren, während ähnliche große Gewinner für das Moving Average Crossover-System erfasst werden. Intuitiv könnte man davon ausgehen, dass sich der Moving-Average in einer glatteren Weise entwickelt und glattere Kurven mit weniger erratischen Bewegungen erzeugt und folglich weniger Trading-Trades während trendlosen Märkten 8211, während der Moving-Median keine signifikante Kante beim Erfassen großer Trends erzeugt. Ein Test reicht kaum aus, um einen signifikanten Beweis zu liefern, aber dies sollte uns Einblicke in die Natur des Indikators Moving Median geben. Die ersten Erkenntnisse sind keine Erhöhung der Robustheit und ein Rückgang der Performance (beim Vergleich der Gesamtrenditen). Extremistan. Konzept von Nassim Taleb, um die 8220province8221 zu beschreiben, wo die insgesamt durch eine einzige Beobachtung beeinflusst werden kann (z. B. Finanzdaten, Vermögensverteilung). Das Gegenteil ist Mediocristan: die Provinz von den mittelmäßigen dominiert, mit nur wenige extreme Erfolge oder Misserfolge. Keine einzelne Beobachtung kann das Aggregat (z. B. menschliche Höhe und Gewichtsverteilung) sinnvoll beeinflussen. Die Glockenkurve ist in Mediocristan geerdet. Es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen Gaußern und skalierbaren Gesetzen, ähnlich wie Gas und Wasser. 15 Anmerkungen so far darr Großer Posten It8217s ordentlich, ungefähr zu lesen, wie Sie die komplexe Kunst des Handels und das herausfinden herausfinden, was wirklich geschieht. Ich habe noch nie von der Moving Median vor Here8217s einige zufällige Ideen gehört. 1. Warum verwenden Sie die gleichen Werte für die Mittelwerte und die Mittel Wenn eine 220/50-Kombination am besten für die Moving Averages funktioniert, warum könnte dann nicht eine andere Kombination für die Moving Medians am besten funktionieren? Warum couldn8217t ein anderer Satz von 9 Kombinationen sind robuster als die Die Sie für die Moving Averages gewählt haben 2. Ich denke, der Moving Average ist der älteste technische Indikator, und es ist einfach zu bedienen und zu verstehen. Das ist, warum es so häufig ist. Aber ob es der beste Indikator für unsere Systeme bleibt, bleibt abzuwarten8230Ich vermute, es ist mehr von einem relic8230 3. Ihre Ergebnisse werden von hochleistungsfähigen Systemen, die Tonnen von Geld, weil sie ihre Gewinne reinvestieren, verzerrt werden. Auch wenn Sie dies tun, mit tatsächlichen Handel, denke ich während der Entwicklung ist es besser, eine feste Dollar Position Größe zu verwenden. Dies erlaubt uns zu verstehen, was geschieht, ohne den verzerrenden Effekt des exponentiellen Wachstums. Zum Beispiel wird die Standardabweichung eines Satzes von Systemen, die Gewinne reinvestieren, immer viel größer sein als Systeme, die eine feste Positionsgröße verwenden. Ich denke, dass es einfacher ist zu verstehen, was ohne diese übertriebene Wirkung geschieht. 4. Ich bin damit einverstanden, dass der Grund, dass die Moving-Median-Systeme nicht so gut funktionieren, auf die Signale zurückzuführen ist, die nicht einer Preisbewegung vorausgegangen sind. Danke fürs Teilen. George Das Hauptziel dieser Übung war, meine Prämissen zu überprüfen, die mit robustem statistischem Werkzeug in den Handelssystemregeln zu einem robusteren Handelssystem führen würden, im allgemeinen also die Idee, den gleitenden Durchschnitt durch den bewegten Median zu ersetzen, nehme ich die Punkte, die du gemacht hast In Ihren Kommentaren (und danke für das Hinzufügen zu der Diskussion) Allerdings wollte ich Vergleichszahlen mit der einzigen Variable, die die tatsächliche statistische Messung der Tendenz Berechnungsmethode (dh Median vs Mittelwert) daher die gleichen Parameter und identische Geld-Management zu vergleichen (Ohne zu befürchten, ob es die optimale für die Prüfung ist). Grundsätzlich war die Frage, die ich beantworten wollte: Können wir ein Trading System (MA Crossover), ersetzen Sie ihre Indikator durch eine statistisch robuste (Median) und erhalten ein robusteres System hi Jez, große Post, und der Median ist ein Überlegene Kurzzeit-Filter für spiky / laute Daten. Als ein verwandter Test zeigte ich die Überlegenheit der MMDI vs der MACD mit einem Median für die MMDI. Allerdings war das Konzept, den Median für die kurzfristige und den gleitenden Durchschnitt auf lange Sicht zu verwenden. In diesem Fall war die Frequenzweiche nicht signifikant, sondern die Netto-Differenz zwischen den beiden Nullen. Sie können dies auf den Futures-Märkten versuchen. Halten Sie sich die große Arbeit. Beste david Danke David Großartige Idee in Bezug auf die MMDI. Vor allem, da ein Konzept, das ich erwäge, mit einem höheren Zeitrahmen MACD-Filter, um Trend nach Trades 8211 einzugeben, dh nur mit dem Haupttrend gehen. Wenn MMDI besser sein kann bei der Filterung von Rauschen aus, das klingt wie eine perfekte Verbesserung I8217ll definitiv geben, dass ein zu versuchen. Haben Sie einen Link zu einem Blog-Post von Ihnen, dass die von jedem Fall hi jez der Link ist cssanalytics. wordpress / 2009/08/06 / meanmedian-Divergenz-ein-großer-Trend-Indikator-Teil-1 / und es enthält Die Formel und die Indikator selbst ist frei verfügbar für tradestation auf dvindicators als eine zweite Anmerkung ein multi Zeitrahmen macd / mmdi kann nützlich sein, um eine long / cash / short-Strategie zu schaffen, in der Sie in die Richtung der langfristigen mit dem Kurzschluss eingeben Und beenden Sie den Bargeld mit dem Kurzzeit-Indikator usw. halten Sie sich die gute work8230 .. die Trend-Seite der Dinge ist sicher unter-recherchiert besten dv Great, Thanks Will überprüfen, dass morgen Der MACD / MMDI-Filter auf multiplee timeeframes ist genau das Art der Dinge, die ich im Sinn habe8230 Das faszinierendste Element für mich ist, die Dinge ein wenig anders zu betrachten. Die grundlegende Logik hinter MA Übergänge bleibt intakt, aber you8217ve gewählt, um es anders zu betrachten. Diesmal funktionierte es nicht, aber ich überzeugte 18217m früher oder später. Der Trick ist, um Phantasie mit Verrücktheit 8211 I8217m auf jeden Fall an diesem Teil arbeiten. Zu spät zur Party, aber ich dachte, ich müsse abwiegen .. Ich sehe, dass Sie ein wenig unsicher waren, was die Leute in diesem Zusammenhang mit 8220robustness8221 meinen. Lass mich helfen. Die Leute in der Signalverarbeitung verwenden Medianfilter. Betrachten Sie zum Beispiel die Verarbeitung eines Bildes von einer Digitalkamera. Wir können die Daten und verwenden Sie einen MA-Filter, aber dies wird nur glätten das Bild, so dass es verschwommen. Da die Kamera digital ist, sind die Fehler ziemlich alles oder nichts. Tote Pixel können beispielsweise schwarze oder weiße Flecken im Bild erzeugen. Das Bild sieht viel besser aus, wenn Sie einen Medianfilter anwenden, da dieses 8220salt - und pepper8221-Rauschen durch Medianwerte aus benachbarten Pixeln ersetzt wird. Das empirisch sieht gut aus. Robustheit muss immer in Bezug auf eine Störung oder Ungewissheit stehen. Man sollte nicht verallgemeinern, um so gut für Rückkehr oder Varianz zu denken. Median gilt als robuster Schätzer, weil er die Rolle eines bestimmten Datenpunktes herunterspielt, so dass ein kleiner Satz fehlerhafter oder nicht-repräsentativer Daten die Ergebnisse des Schräglaufs übersteigt. Da Sie täglich Abrechnungspreise verwenden, sind diese schon typischerweise der Durchschnitt der letzten Trades des Tages. Diese 8220outliers8221 sind also sehr real und verwerfen sie im Wesentlichen wegwerfen Daten. Michael, Vielen Dank, dass Sie vorbeikommen und wiegen. Das ist ein alter Artikel. Ich habe es gerade gelesen und ich stimme mit dem Punkt, dass Robustheit nicht bedeutet, niedrige Varianz. Ich glaube wirklich, David Druz sagte, dass robuste Systeme dazu neigen, volatil zu sein. 8211 Robustheit gegenüber zukünftigen Preisen 8211 Robustheit gegenüber internen Veränderungen (dh Variation der Systemparameter) 8211 Robustheit gegenüber externen Veränderungen (dh Variation der Preisdaten) (Siehe Artikel zu Arten der Robustheit) Au. Tra. Sy Blog, Systematic Trading Forschung und Entwicklung, mit einem Geschmack von Trend folgend. Disclaimer: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Futures-Handel ist komplex und stellt das Risiko von erheblichen Verlusten als solche, kann es nicht für alle Anleger geeignet sein. Der Inhalt dieser Seite wird nur als allgemeine Information zur Verfügung gestellt und sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. 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EINE DER EINSCHRÄNKUNGEN DER HYPOTHETISCHEN LEISTUNGSERGEBNISSE IST DAFÜR, DASS SIE ALLGEMEIN MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT VORBEREITET WERDEN. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS DES TATSÄCHLICHEN HANDELS BERECHNEN. BEI BEISPIELEN SIND DIE FÄHIGKEIT, VERLUSTE ZU VERSTEHEN ODER ZU EINEM BESONDEREN HANDELSPROGRAMM ZUM HANDELSVERLUST ZU VERMEIDEN, MATERIALPUNKTE, DIE AUCH DIE AKTUELLEN HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN KÖNNEN. ES SIND NUMMER ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN, DER NICHT IN DER VORBEREITUNG HYPOTHETISCHER LEISTUNGSERGEBNISSE VOLLSTÄNDIG WERDEN KANN UND ALLE, DIE HÄNDLERSUCHE ANWENDEN. DIESE PERFORMANCE TABELLEN UND ERGEBNISSE SIND HYPOTHETISCH IN DER NATUR UND NICHT VERTRETEN HANDEL IN RECHTSAKTEN. Kopie 2009-2012 Au. Tra. 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