Volumen Gleitender Mittelwert Mt4

Moving Average Der Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponential. Geglättet und gewichtet. Der gleitende Durchschnitt kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen. Alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich sind. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten im Diagramm: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Glatter Moving Average (SMMA) Linearer Gewichteter Moving Average (LWMA) Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber erstellen Im MQL5-Assistenten. Berechnung Simple Moving Average (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise für den Instrumentenschluss über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE (i), N) / N SUM Summe CLOSE (i) laufende Periode close price N Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird durch Addition eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts berechnet. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz exponentieller gleitender Durchschnitt wird folgendermaßen aussehen: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) Einer vorherigen Periode P den Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Der zweite gleitende Durchschnitt wird gemäß dieser Formel berechnet: SMMA (i) (I - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) SCHLIESSEN (i) Die folgenden Mittelwerte werden nach folgender Formel berechnet: ) / N SUM Summe SUM1 Summe Summe der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA (i-1) geglättet gleitender Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA (i) geglättet gleitender Durchschnitt der Aktueller Balken (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) aktueller Schlusskurs N Glättungszeitraum. Nach arithmetischen Konvertierungen kann die Formel vereinfacht werden: SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) / N Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten die letzten Daten Ist von mehr Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird: LWMA SUM (NULL (i) i, N) / SUM (i, N) SUM Summe CLOSE (i) Preis SUM (i, N) Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode Die Formel für den volumengewichteten (oder volumenbereinigten) gleitenden Durchschnitt ist. Ich habe die Funktion vwma () zu MetaTraders Moving Averages. mq4 hinzugefügt und nannte es myVWMA. mq4 (beigefügt). Der Unterschied zwischen dem VWMA und dem SMA (einfacher gleitender Durchschnitt der gleichen Periode) ist ein Maß für eine Tendenz-Robustheit. Wenn die Differenz positiv ist, heißt sie VPC (Volumenpreisbestätigung), wenn negativer VPC - (Volumenpreis-Widerspruch). Sie verwenden diese Informationen in Ihrem Handel durch die Vermeidung von Trends, die widerlegt werden und Montage Trends, die bestätigt werden. Ich versuche jetzt, einen Oszillator von VPC ähnlich MACD im Aussehen zu bauen, aber ich brauche Ihre Hilfe. Beim Aufbau von MACD verwendet MetaTrader die Funktion. Int-Zeit, int mashift, int mamethod, int angewandter Preis, int-Verschiebung), aber es gibt keine mamethod genannt MODEVWMA. Wie kann ich die vwma () - Funktion verwenden, um die Informationen zu erzeugen, die ich für den VPC-Oszillator benötige. Vielen Dank an alle, Helmut Ich sehe jetzt den VPC-Indikator an, wenn ich handele. Basierend auf anderen Signalen, bin ich derzeit lange. Ich habe schon ein paar gute Kerzen. Die VPC ist. Die dritte Kerze machte einen guten Anfang, aber jetzt schrumpft sie. Allerdings wächst der VPC. Wo ich die schrumpfende Kerze mit etwas Beklommenheit vor gesehen haben könnte, gibt der wachsende VPC einige Sicherheit, dass die lange Position gesund ist. Sein nicht vorbei, bis die fette Dame singt. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Die dritte Kerze endete eine perfekte Doji, aber die vierte Kerze ist derzeit durch das Dach, mit VPC immer noch wächst. Die fünfte Kerze kämpft. VPC wächst langsam, kann nicht vorbei an der vorherigen Spitze. Kerze noch positiv, war aber negativ zu starten. Das ist angespannt Mein schleppender Anschlag ist im Geld aber ein langer Weg von der Spitze. Die Kerze wird negativ und VPC hat aufgehört zu wachsen. Ich bin mit einem netten Profit. Die nächsten Kerzen erzählen. Ich hasse es, zu glänzen, aber auf der nächsten Kerze kollabiert der Markt an meinem hinteren Halt vorbei. Ich wäre noch mit einem kleinen Gewinn ausgegangen, aber dieses Beispiel zeigt mir, dass die Beobachtung der VPC während des Handels hat Verdienst.